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Basic Member
加入日期: Sep 2001
文章: 21
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期貨要看地方，另外國際性商品期貨還原價格等國際因素，分析較為複雜，臺灣市場太淺不建議，真有用Python/R寫核心，API界接由例如.NET求穩定與速度，也是玩海外的市場。記得臺灣好像也是近來才有券商開放API讓使用者申請使用。
不做短線，核心用幾種傳統或組合式的機械學習演算法，還用不到深度學習去跑就OK了，以證券相關而言穩定於10%不是什麼困難的事情，只是一般散戶的pool太淺，去做也難做到風險管控 |
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2018-12-08, 09:22 PM
#11
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Amateur Member
 加入日期: Sep 2001
文章: 45
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程式交易的歷史績效是有辦法用人為做出漂亮的成績的
請 google "curve fitting 程式交易" |
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2018-12-08, 11:05 PM
#12
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Amateur Member
加入日期: Sep 2001
文章: 36
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10% 回測績效? 有點遜
隨便用一套最基本的 macd 測略 跑"最佳化" 獲利曲線漂亮的半死, 但如果拿去這禮拜進場 可能就炸了 另外券商10年前就有開放api 給大家下單/撈tick 了 股票可跑api 券商的就少很多 要玩的租multicharts 上手可能容易些 |
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2018-12-09, 12:09 AM
#13
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Master Member
  
加入日期: Mar 2012
文章: 2,357
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引用:
multicharts費用不便宜，券商也會再賺一筆，前幾年朋友跑TS下來 不到兩年停損收場  |
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2018-12-09, 12:31 AM
#14
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Major Member
 加入日期: Jun 2010 您的住址: 台灣
文章: 109
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引用:
我google 了一下，大概了解你的意思，是說用以前的交易資料來優化程式的交易方式來達成好的成績吧。 但這樣的優化能一直套用在未來的交易上嗎？就是拿優化過後的參數然後再模擬交易六個月，這樣跑出來的獲利結果也是不一定真實的嗎？ |
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2018-12-09, 12:33 AM
#15
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Golden Member
加入日期: May 2001
文章: 3,372
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 有沒有賺錢 對帳單 拿出來 不就知道。不要只看到賺錢的單據。虧損的呢  有錢人都是低調的。貴婦奈奈 不像有錢人 卻能騙到不少錢 
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無良行政機關 新北市衛生局  新海橋下那棟。交通不方便耶  Ghost island = 呆丸 Welcome to Taiwan! 
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2018-12-09, 12:46 AM
#16
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Amateur Member
加入日期: Oct 2005
文章: 42
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curve fitting 有人提了, 其實台灣也有券商有找人做這塊, 但現在 還有沒有我不確定, 也不用一個月 10%, 平均一個月 +2% 就被當神拜了。
另外，程式交易的頻率通常比較高，台股進出一次要 0.585%， 不到200次你就被手續費加交易費洗出去了，一天平均進出２次就好，100天後還沒陣亡就很強了，若能獲利再來考慮轉職業。 臉書上或其他網路上在講這個的都 ... 個人覺得就跟以前六合彩那些賣名牌的一樣，這麼強自己玩就賺啦，為什麼要讓人知道，吃飽太閒。 |
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2018-12-10, 04:40 PM
#17
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Major Member
加入日期: Mar 2005
文章: 211
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強者我朋友這半年當沖的績效是翻倍的~~
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2018-12-10, 07:35 PM
#18
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Golden Member
加入日期: May 2001
文章: 3,372
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港劇 大時代3嗎?! 丁蟹
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2018-12-11, 12:00 AM
#19
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Junior Member
加入日期: Dec 2004
文章: 864
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剛剛小台賺了500塊
剛玩不久不敢玩大 這東西反應真是要快 猶豫幾秒獲利直接砍半  |
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2018-12-11, 01:15 AM
#20
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