期貨要看地方，另外國際性商品期貨還原價格等國際因素，分析較為複雜，臺灣市場太淺不建議，真有用Python/R寫核心，API界接由例如.NET求穩定與速度，也是玩海外的市場。記得臺灣好像也是近來才有券商開放API讓使用者申請使用。

不做短線，核心用幾種傳統或組合式的機械學習演算法，還用不到深度學習去跑就OK了，以證券相關而言穩定於10%不是什麼困難的事情，只是一般散戶的pool太淺，去做也難做到風險管控

程式交易的歷史績效是有辦法用人為做出漂亮的成績的
請 google "curve fitting 程式交易"

10% 回測績效? 有點遜
隨便用一套最基本的 macd 測略 跑"最佳化"
獲利曲線漂亮的半死, 但如果拿去這禮拜進場 可能就炸了

另外券商10年前就有開放api 給大家下單/撈tick 了
股票可跑api 券商的就少很多
要玩的租multicharts 上手可能容易些

multicharts費用不便宜，券商也會再賺一筆，前幾年朋友跑TS下來
不到兩年停損收場 :cry:

我google 了一下，大概了解你的意思，是說用以前的交易資料來優化程式的交易方式來達成好的成績吧。
但這樣的優化能一直套用在未來的交易上嗎？就是拿優化過後的參數然後再模擬交易六個月，這樣跑出來的獲利結果也是不一定真實的嗎？

:unbelief: 有沒有賺錢 對帳單 拿出來 不就知道。
不要只看到賺錢的單據。虧損的呢:D

有錢人都是低調的。貴婦奈奈
不像有錢人 卻能騙到不少錢 :laugh:

　　curve fitting 有人提了, 其實台灣也有券商有找人做這塊, 但現在 還有沒有我不確定, 也不用一個月 10%, 平均一個月 +2% 就被當神拜了。

另外，程式交易的頻率通常比較高，台股進出一次要 0.585%，　不到200次你就被手續費加交易費洗出去了，一天平均進出２次就好，100天後還沒陣亡就很強了，若能獲利再來考慮轉職業。

　　臉書上或其他網路上在講這個的都 ... 個人覺得就跟以前六合彩那些賣名牌的一樣，這麼強自己玩就賺啦，為什麼要讓人知道，吃飽太閒。

強者我朋友這半年當沖的績效是翻倍的~~

:unbelief: 港劇 大時代3嗎?!
丁蟹 :laugh:

剛剛小台賺了500塊 :laugh: :laugh: :laugh:
剛玩不久不敢玩大
這東西反應真是要快
猶豫幾秒獲利直接砍半 :stupefy: